ストラテジーテスターの見方

EAの良しあしを判断する材料としてMT4もしくはMT5から出力されるストラテジーテスターをよく見かけると思います。その中にはリカバリーファクタ、シャープレシオといったよくわからない単語もたくさんあります。
そこで今回は項目の重要度別(3段階)に分けて説明していきたいと思います。
あくまで自分にとっての重要度なので参考程度にしてもらえたらなと思います。

今回参考にするレポート

total_M5_2014-2020_ATS_allday

重要度(高)

重要度(高)はこれだけは絶対に見てほしいというものです。

プロフィットファクター

簡単に言うと総利益と総損失の比率のことです。計算式は「プロフィットファクター＝総利益÷総損失」となります。総利益が総損失を上回っていれば、プロフィットファクターは1以上となります。なのでレポートを見てプロフィットファクターが1以下のものは損失が出るEAですので選ばないようにしてください。

ドローダウン

簡単に言うと保有資産の下落率を指しています。大きいほどリスクが大きく、低い方が望ましいです。この割合が100%というのは口座資金が0になることを示しています。この値を把握しておくことで平常心でトレードに臨める材料ともなります。初期口座資金が100万円あったとしましょう。ドローダウンが20%とすると口座資金が80万になる可能性はあるけど、それ以下になることはないということです。ただし、20万以上の損失になることはあります。

シャープレシオ

簡単に言うと利益とリスク(標準偏差)の比率のことです。
シャープレシオが大きいほど資産曲線が滑らかになり、より直線に近づきます。
つまり、安定かつ効率の良いトレードができているということができます。

ただし、運用成績がマイナスの場合はシャープレシオはマイナスの値を取り以下のようになります

重要度(中)

重要度(中)は知っておいた方がいろいろ役に立つ項目としています。

期待利得

簡単に言うと1回当たりのトレードの平均利益のことを示しています。
なんで、重要度(中)なのって思った人いると思います。
理由としては、トレードのロット数によって期待利得も大きく変わってしまうからです。
0.1ロットで期待利得が3.0としたとき、1ロットでは期待利得が30となります。
なので期待利得はロット数で変動する値であることを認識しておく必要があります。
さらに言うと、ストラテジーテスターで2次関数的に資産が増えているEAは必ず固定ロットではなく変動ロットで取引しています。よくあるのが口座資金が増えればロット数も増えるというものです。なので僕自身としてそんな大切な数字ではないのかなと思っています。

LR Correlation

簡単に言うと値が0に近い値ほど取引にランダム性があることを示しています。
なので1に近いほどいいとされています。相関係数みたいなものですね。
ランダム性のある取引かどうかぐらいの認識で見てもらえたらいいのかなと思ってます。

LR standard error

簡単にいうと値が大きいほど多くの口座資金が直線から外れることを示しています。
直線というのは傾きを相関係数としたものを表しています。標準偏差みたいなものなので、バラツキがあるかどうかを確認する程度の認識で大丈夫です。

リカバリーファクタ

簡単にいうと純利益÷最大ドローダウン(金額)で表せるもの。
純利益と最大利益は重要な項目ではあるが、リカバリーファクタ自体が何を表しているのか
分からないので重要度(中)とした。目安として5以上だと及第点、10以上で合格点らしい。

重要度(低)

重要度(低)は知らなくても困らない項目としています。

AHPR

簡単に言うと平均保有期間利回りのことです。
トレードに対するHPRの値はトレードを終了した後の残高値をトレード開始時の残高値で求めることができます。この値が分かったから何なのっていうところがあるので重要度は低くなってしまいました。

Zスコア

簡単に言うとトレードの従属性を表しています。
正の場合で値が大きいほど勝ち負けが交互になる可能性が高いことを示しています。
僕からすると勝ち負け交互にくるのか良いEAなのかなと思ったので重要度は低くなってしまいました。負の値をとっても勝ちが続くか負けが続くかなのでなんともいえない指標だと思いました。

まとめ